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人人都应该会的-量化交易

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  •   nameryan · 323 天前 · 2961 次点击
    这是一个创建于 323 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    股票期货领域的量化交易,英文一般用 Quant 来表示,相信不少人之前都有所耳闻。但大多数人说起量化交易,对他的理解是什么?是不是用“专业”,“高深”,“需要数学和编程基础”来形容?

    其实量化交易经过这些年的发展和普及,已经在专业领域已经得到了广泛的普及,几乎 99%的金融机构日常都在使用量化交易策略,直接或者辅助的进行金融交易,更有甚者是全部使用量化策略进行日常交易和操作。比如美国的“文艺复兴”公司,90%的员工都是数学和计算机编程领域的员工,每天在那里研究股市的各种变量,设置一些买入卖出的策略,然后赚一大波一大波的钱。

    但是量化交易有门槛,上面也说到,一般需要懂数据科学,还要懂数学,还要懂编程,懂算法,最好还会机器学习,神经网络。。。。那普通人如何来进行量化交易呢?别急,这个世界上所有待需解决的问题,都已经有人比你提前想到,你只需要学会“用正确的方法找到你要的问题和解决方法”,然后“将找到的多个结果恰当的相互连接起来”,就能最终拼凑成你最初期望的结果。(这段话一不小心透露了通往人生巅峰的捷径)

    下图是我近一年的实盘操作收益,由于之前未使用量化交易策略,完全是凭感觉炒股,导致去年 10 月份的大跌中没有及时的割肉,典型的散户心态。

    1.png

    下面是近三个月使用了量化交易策略后,跟着交易信号实际操作的收益情况,在这种熊市震荡期,基本上紧跟着大盘的节奏而略有盈利。

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    要准备量化交易,首先想到的是要找一个最直接简单的工具,网上现在很多量化交易的平台,什么筐,聚矿,金字,*华等,我这里先选了某一个看着还算成熟的(不打广告,没给推广费),然后按照说明一步步的创建交易策略,最后点击运行、启动实时交易,最后关联自己的微信号,当创建的策略满足条件的时候,就会推送给我交易信号,我只要跟着信号在手机上进行买进卖出的操作就可以了。


    接下来图文介绍整个操作过程

    创建策略

    cb92a-qcc8m.png

    注册登录平台后,会有两个按钮,一个是“创建新策略”,适合稍微懂一点编程基础(这里用的语言是 Python )。另一个是“向导式策略生成器”,通过自己选择一些技术指标创建策略。

    这里我反而推荐第一次使用的小白用户,选择“创建新策略”的方式,直接填入代码创建策略,因为向导创建方式还是需要懂很多专业的指标知识点。策略代码请公众号回复刻用于接收邮箱,我稍后将发送给你。

    调试策略

    4 edit.png

    创建新的策略后,就进入到了策略编写的界面。屏幕分为两个区域,左边为策略代码区域,将我发给你的策略代码复制粘贴到该区域,右边是运行结果和调试区域。

    复制好策略代码后,点击上方的“编译策略”,就可以对当前策略进行效果验证,可以选择回测的周期。

    回测的意思就是将当前策略方案,套用到过去的一段时间中进行验证,即时光倒流到过去,假设当初用这套方案进行操作,看到截止日期的交易,是盈利还是亏损。

    解释一下几个指标

    • 回测收益:是指当前策略运行的收益,看一个策略好坏,也主要依靠这个指标,越高越好。
    • 回测年化收益:由于回测收益计算的是选定的时间段的收益,不同策略不同的时间段可能回测的收益不同,为了标准衡量策略收益,统一按 1 年周期来计算,则有了这个回测年化收益,用来比较不同策略的好坏。
    • 基准收益:这里的基准指的就是上证指数的收益,就是整个大盘好坏。
    • 基准年化收益:同样是基准收益的一年的收益情况。

    运行策略

    5 run.png

    如果编译效果还不错,就可以准备模拟交易了。选择“分钟”线,点击“运行回测”进入到回测界面。

    6.png

    回测界面可以查看模拟的每天的持仓情况,和每一笔交易的详情,用于参考验证,如果一切都觉得还不错,就可以点击开始模拟交易,让这个适用于历史的交易策略,在未来随着股市每分钟的运行而实时计算,一旦计算出买入卖出的点,就发送消息给你,并告诉你买入 xx 多少,或者卖出 xx 多少。

    对了,最后记得在“我的交易”菜单中,打开微信通知选项,以便及时的接收交易信号。

    7 wechat.png

    ** 想要策略代码的,关注公众号后台回复接收的邮件地址,我会把代码发你邮箱 **

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    19 回复  |  直到 2019-01-22 09:47:14 +08:00
        1
    cxl008   323 天前
    没有收到邮件。。。。
        2
    nameryan   323 天前
    @cxl008 稍后统一发送
        3
    Jackliu   323 天前 via iPhone
    @nameryan 不如授人以渔,入门要看什么书
        4
    XOXO360   323 天前 via iPhone
    @Jackliu 高等数学同济第七版开始吧……
        5
    nameryan   323 天前
    @Jackliu 没看书,稍微懂一点股票交易的知识就可以。关键是有一颗学习的心态,网上有大把资料
        6
    solobat   323 天前
    mark, 最近也在学股票
        7
    wakiki   323 天前 via iPhone
    友商还在推 C 端哎不行啊,过完年量化接口要放开了,快让 BD 联系机构去吧
        8
    d5   323 天前 via iPhone
    网格策略美滋滋?
        9
    nameryan   323 天前
    @wakiki 没看懂,这不是软文推广哈,本人也是股市韭菜一枚,只是前阵子发现这个操作方法后感觉比小白凭直觉炒股来的有效,并不想给谁打广告。(不过如果有商家愿意付费联系我打广告我立马接收哈)
        10
    WuMingyu   323 天前
    想起大四实习就是开发这种量化交易系统的,回忆满满,楼主真有跑实盘吗,我记得当初公司跑的实盘还亏了
        11
    ratel   323 天前   ♥ 1
    收手续费,服务那些想不劳而获的人才是稳赚的。
        12
    af463419014   323 天前
    @nameryan
    问下楼主,现在有没有能自动完成交易的方法

    我两年前就调研过量化交易这块,但是没有着手去做,因为没找到能自动交易的方法,所以放弃了

    以前国内对量化交易的支持很不好,最多只能发送推送消息,然后自己去实际操作
    如果是做高频操作,自己根本没精力去手动管理

    而且手动执行也会因为时间偏差,导致实际收益和跑虚拟交易的收益完全不一样
        13
    nameryan   323 天前
    @WuMingyu 实盘,只是金额比较小,算验证吧
        14
    nameryan   323 天前
    @af463419014 自动交易肯定是有的,具体我没研究过,网上找一下吧
        15
    takato   323 天前   ♥ 1
    @af463419014 新交所,富时 A50 指数。
        16
    jmc891205   323 天前 via iPhone
    没有人会分享一个可以在实盘赚钱的策略的
    分享策略的人不是蠢就是坏
        17
    yjmhero007   322 天前
    数字货币量化了解一下
        18
    darmau   322 天前
    @XOXO360 别坑人。中国教材最坑了。普林斯顿微积分读本就算是英文的也比同济好懂十倍
        19
    navigator233   319 天前
    @darmau 同济的那本书我们老师都说 会的不用看 不会看不懂
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