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usm8jc
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1999-2018 年各类资产平均年化收益

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  •   usm8jc · 2019-08-27 19:55:00 +08:00 · 1046 次点击
    这是一个创建于 1665 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    https://www.investpmc.com/sites/default/files/documents/PeriodicTable-Asset-ClassReturns-20Years.pdf

    这个时间段经历了 2000 年的科技股泡沫和 08 年次贷危机,也经历了美股最新一波牛市。数据只给了平均年化收益,没有给标准差。自己算了一下:

    • Munis:19.37%
    • Cash:1.99%
    • Intl Enq:21.41%
    • U.S. Agg:4.54%
    • Large Cap Core:17.79%
    • Div Pf:10.73%
    • High Yield:16.27%
    • Small Cap:19.67%
    • Mid Cap:19.59%
    • Emerging Markets:33.48%
    • REITs:19.53%

    同期上证综指平均年化收益 3.97%,标准差 46.94%。过去 20 年 A 股的走势大家应该都熟悉。

    多元投资组合的数据证明了组合投资确实可以获得比单一资产更高的收益和更低的风险。

    这里选的指数都比较传统,我查了一下标普 500 科技板块,同期平均年化收益是 4.23%,标准差 28.18%,主要是 2000,01,02 和 08 年比较惨。如果看 2003-2018 年则年化收益是 10.29%,标准差 22.94%。

    美国科技股我买了富兰克林科技基金,过去 28 个月收益是 52.57%,平均年化 18.24%。当初是秉着一颗程序员的初心买的,没想到回报最好。

    11 条回复    2019-08-28 19:47:15 +08:00
    stiekel
        1
    stiekel  
       2019-08-27 19:58:25 +08:00
    过去 28 个月的成绩,接下来应该是很难再现了。

    国外的基金,怎么买比较方便?
    XiaoxiaoPu
        2
    XiaoxiaoPu  
       2019-08-27 20:09:05 +08:00
    上证综指并不能代表 A 股真实情况,好歹用沪深 300 吧。


    @stiekel 买 QDII 基金也可以实现投资海外资产的目的,比如标普 500、纳指 100、标普生物科技
    usm8jc
        3
    usm8jc  
    OP
       2019-08-27 20:11:56 +08:00 via iPad
    @stiekel 都说要崩,我一直想着要不要退出
    usm8jc
        4
    usm8jc  
    OP
       2019-08-27 20:14:20 +08:00 via iPad
    @stiekel 开香港银行账户,或者开美股账户买 ETF ?我也说不上哪个更方便。
    XiaoxiaoPu
        5
    XiaoxiaoPu  
       2019-08-27 21:08:22 +08:00
    @usm8jc 心里不踏实就卖点儿,睡得安稳最重要。资产配置、仓位管理多了解下。
    m319
        6
    m319  
       2019-08-27 21:13:45 +08:00 via Android   ❤️ 1
    stiekel
        7
    stiekel  
       2019-08-28 06:49:06 +08:00
    @XiaoxiaoPu 谢谢。
    @usm8jc 谢谢。
    Chaos11
        8
    Chaos11  
       2019-08-28 09:52:03 +08:00
    程序员的初心是什么...
    zagfai
        9
    zagfai  
       2019-08-28 10:39:24 +08:00
    ”同期上证综指平均年化收益 3.97%“ 是按美元计价?
    happyhou
        10
    happyhou  
       2019-08-28 10:58:04 +08:00
    沪深 300
    usm8jc
        11
    usm8jc  
    OP
       2019-08-28 19:47:15 +08:00
    @zagfai 上证就是上证,准确地说是上证综指年均涨 3.97%
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